متغیر تشکیل سرمایه ثابت دولتی به جز ورزش، اثر مستقیم و معنی داری در بلند مدت بر رشد اقتصادی دارد بطوری که افزایش یک درصد در این متغیر ۰٫۱۴ درصد بر رشد اقتصادی اثر گذار است.
اثر سرمایه گذاری بخش خصوصی (تشکیل سرمایه ثابت خصوصی) بر رشد اقتصادی مستقیم ولی غیر معنی دار میباشد.
بهبود متغیر سرمایه انسانی، موجب افزایش رشد اقتصادی کشور شده بهگونه ای که طبق نتایج بدست آمده از تخمین، افزایش یک درصدی در متغیر سرمایه انسانی، ۰٫۴ درصد رشد اقتصادی را بهبود داده است.
نیروی کار شاغل، اثر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی داشته، بطوریکه افزایش یک درصدی در نیروی کار شاغل، موجب افزایش ۴٫۱۵ درصدی در رشد اقتصادی می شود.
اثر متغیر مجازی جنگ، معنیدار نمی باشد و اثر متغیر روند معنیدار و معکوس میباشد.
آزمونهای تشخیص
یکی از فروض مدل رگرسیون کلاسیک خطی این است که اجزاء اخلال دارای واریانس همسان هستند و در صورت رد این فرضیه، پارامترها با وجود اینکه خطی و بدون تورش هستند دیگر کارا و دارای حداقل واریانس نیستند. یکی دیگر از آزمونهای تشخیص، عدم وجود خود همبستگی بین اجزاء اخلال و عدم همبستگی سریالی میباشد و همان نتایج ناهمسانی واریانس را در پی خواهد داشت. از آزمونهای تشخیص دیگر میتوان به فرم تبعی مناسب یا تصریح مدل اشاره نمود (گجراتی، ۱۳۸۷) نتایج این آزمونها در جدول زیر ملاحظه میگردد.
آزمونهای تشخیصی
| میزان احتمال آماره | آماره | میزان احتمال آماره | آماره | نام آزمون تشخیصی |
| ۰٫۳۸۷ | ۰٫۷۹۰۹۵ | ۰٫۲۳۵ | ۱٫۴۱۳۲ | عدم همبستگی سریالی |
| ۰٫۷۷۶ | ۰٫۰۸۴۰۸ | ۰٫۶۹۲ | ۰٫۱۵۶۸۸ | فرم تبعی مناسب |
| ۰٫۱۲ | ۳٫۱۷۶۵ | ۰٫۱ | ۳٫۰۵۶۶ | همسانی واریانس |
منبع: یافتههای تحقیق
همانطور که ملاحظه می شود، بر اساس میزان احتمال دو آماره و ، مقادیر احتمال تمامی آزمونهای تشخیصی بیش از مقدار عددی ۰٫۰۵ میباشد. بنابراین فرض صفر عدم وجود همبستگی، فرم تبعی مناسب و همسانی واریانس جملات اختلال الگو رد نمی شود. لذا الگوی مورد نظر مشکل خود همبستگی، تصریح الگو و ناهمسانی واریانس ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
آزمونهای ثبات
آزمونهای ثبات، برای مشخص کردن الگو و تعیین ثبات ساختاری مورد استفاده قرار میگیرد. بر اساس نظرات پسران (۲۰۰۲) و بهمنی اسکویی (۲۰۰۱)، این آزمونها می تواند نشان دهد که الگو بیش از اندازه و یا در حد معین، با ثبات است یا خیر؟ این آزمونها ، در مورد داده های سری زمانی، به خصوص زمانی که مطمئن نیستیم که شکست ساختاری چه موقع ممکن است اتفاق افتاده باشد، بیشتر کاربرد دارد.
زمانی که ثبات کوتاه مدت و بلند مدت الگو به طور همزمان مورد بررسی قرار میگیرد، از نمودارهای CUSUM[65] (آزمون مجموع تراکمی خطاهای بازگشتی) و [۶۶]CUSUMQ (آزمون مجموع مجذور تراکمی خطاهای بازگشتی)، استفاده میکنیم. طبق نظر اسکویی در سال ۲۰۰۱، فرضیه صفر مبنی بر با ثبات بودن الگو را نمی توان پذیرفت، اگر نمودار آماری به دست آمده یکی از باندهای طرفین را در سطح پنج درصد قطع نماید. بنابراین چون در نمودارهای بدست آمده (CUSUM و CUSUMQ)، نمودار وسط، یکی از باندهای طرفین را قطع نکرده، ثبات دائمی بلند مدت برای الگوی تابع تولید ناخالص داخلی قابل قبول خواهد بود.
آزمون مجموع تراکمی خطاهای بازگشتی
