خوساز
۱۱۱۶/۰
۱۳۴۹/۰
۰۱۴۹/۰
۰۶۱۲/۰
۰۲۹۳/۰
۲۱۶/۰
۶۷۶/۰-
ستون چهارم میانگین بازدهی هفتگی هر شرکت را در طول دوره‌ی زمانی مد‌نظر نشان می‌دهد که حاصل میانگین ۵۲ نرخ بازده هفتگی محسوب می‌شود. کمترین میانگین بازدهی هفتگی را نماد خاور به خود اختصاص داده است که برابر است با ۰۱۱۸/۰- و بیشترین میانگین بازدهی هفتگی برابر است با ۰۱۴۹/۰ که مربوط به نماد خوساز می‌باشد.
ستون پنجم پراکندگی بازدهی‌ها یا به عبارتی دیگر انحراف معیار هر شرکت را نشان می‌دهد که در این پژوهش نیز به عنوان یکی از سنجه‌های ریسک کل هر شرکت در نظر گرفته شده است. کمترین ریسک در دوره ۵۲ هفتگی مورد نظر پژوهش برابر است با ۰۴۲۴/۰ که مربوط به نماد ختور می‌باشد. هم چنین بیشترین مقدار ریسک را نماد خریخت دارا می‌باشد که معادل ۱۲۱۸/۰ می‌باشد.
ستون ششم جدول ۴-۱ انحراف معیار نامطلوب هر شرکت را نشان می‌دهد که به عنوان معیاری برای ریسک نامطلوب هر شرکت بورسی می‌باشد. کمترین و بیشترین مقدار ریسک نامطلوب به ترتیب عبارت است از ۰۲۰۲/۰ و ۱۱۷۶/۰ که به ترتیب بیانگر ریسک نامطلوب نمادهای خلنت و خریخت می‌باشند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ستون هفتم چولگی و ستون هشتم کشیدگی بازدهی هر شرکت را نشان می‌دهد که با توجه به آنها می‌توان به وضعیت نرمال بودن و یا نبودن توزیع بازدهی‌ها پی‌برد.
برای بررسی وضعیت نرمال بودن توزیع بازدهی شرکت‌های بورسی صنعت خودرو مورد مطالعه از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف[۹۷] استفاده می‌کنیم. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ۴-۲ نشان داده شده است. در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف اگر سطح معناداری بزرگتر از ۰۵/۰ باشد می‌توان به نرمال بودن توزیع بازدهی اذعان کرد و در غیر این صورت توزیع بازدهی نرمال نمی‌باشد. بنابراین با توجه به جدول ۴-۲ و سطح معناداری محاسبه شده در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای هر شرکت از صنعت خودرو غیر از نمادهای خودرو، خبهمن، خاور، خساپا، خریخت، خکار، خزر، خکمک، ختور و خلنت، نرمال یا تقریباً نرمال هستند.
نماد شرکت
آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معناداری
خکاوه
۱۰۵/۰
۵۲
۲۰۰/۰
خودرو
۱۶۷/۰
۵۲
۰۰۱/۰
خبهمن
۱۳۷/۰
۵۲
۰۱۶/۰
